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A 股选股策略

工作流

第一步：确定筛选条件

询问用户筛选参数：

• 方向：做多 / 做空 / 双向
• 市值：大盘（>500亿）、中盘（100-500亿）、小盘（<100亿）
• 行业：申万一级行业 / 跨行业
• 风格：价值、成长、质量、事件驱动、主题投资
• 板块：主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所

第二步：量化筛选

根据风格运行不同筛选器：

价值筛选

• PE-TTM < 行业中位数
• PB < 历史均值 -1 标准差
• 股息率 > 3%
• 自由现金流为正
• ROE > 10%
• 资产负债率 < 60%

成长筛选

• 营收增速 > 20%（连续 2 年）
• 归母净利增速 > 25%
• 毛利率稳定或扩张
• 研发费用率上升
• 行业增速 > GDP 增速
• PEG < 1

质量筛选

• ROE > 15%（连续 3 年）
• 经营现金流/净利润 > 0.8
• 资产负债率稳定
• 扣非净利/归母净利 > 0.8
• 商誉/净资产 < 20%
• 无财务造假历史

事件驱动

• 业绩预告超预期（预增/扭亏）
• 限售股解禁日前后
• 定增/回购/增持公告
• 并购重组进展
• 纳入/调出指数

第三步：A 股特色信号

使用 MCP 工具获取以下数据：

1. 北向资金

   • get_market_overview — 沪深港通资金流向
   • 重点关注：连续净买入/净卖出

2. 龙虎榜

   • 关注机构专用席位买入
   • 游资活跃度

3. 融资融券

   • 融资余额变化趋势
   • 融券余额异常

4. 大宗交易

   • 折价/溢价率
   • 交易量异常

5. 限售解禁

   • 未来 30 天内解禁规模
   • 占流通市值比例

6. 板块轮动

   • get_concept_list — 热门概念板块
   • get_industry_list — 行业涨幅排名
   • 资金流入最多的行业/概念

第四步：输出投资机会

对每个筛选出的标的提供：

维度	内容
标的	名称（代码）
行业	申万行业分类
市值	当前总市值
核心逻辑	1-2 句话说明投资逻辑
催化剂	近期可能的股价催化事件
估值	当前 PE/PB vs 历史分位
风险	主要风险点
评分	综合吸引力 1-5 星

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MCP 工具使用

• get_stock_list — 获取全部 A 股列表
• get_realtime_quote — 实时行情（筛选条件）
• get_valuation_metrics — PE/PB 等估值
• get_financial_indicators — ROE/增速等
• get_industry_list — 行业分类
• get_concept_list — 概念板块
• get_market_overview — 市场总览

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注意事项

• 筛选结果仅为研究参考，不构成投资建议
• 量化筛选有滞后性，需结合定性判断
• 注意 ST/*ST 公司的特殊风险
• 科创板/创业板/北交所有不同的交易规则和投资者门槛