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用「庫存快速回補」作為短期警戒訊號，評估銅價是否接近短線高點，同時給出一個「長期是否偏便宜」的歷史分位數判讀。

用跨資產訊號（全球股市韌性 + 中國利率環境）評估銅價能否突破關卡或進入「回補/回踩」到支撐的機率與路徑。

用公開資料量化「銅供應是否過度集中、主要產地是否結構性衰退、替代增量是否依賴少數國家」，並輸出可行的中期供應風險結論與情境推演。

用天然氣與化肥價格的日頻數據，檢驗「天然氣暴漲→化肥供應受限/毀約→化肥飆價」敘事是否成立，輸出可標註到圖上的關鍵轉折點與領先落後分析。

在「失業率走高／勞動市場轉弱」但「名目或實質 GDP 仍維持高位（或仍在成長）」的情境下，依據歷史關聯估算美國財政赤字占 GDP（Deficit/GDP）可能擴張的區間，並生成對長天期美債（長久期 UST）供給/利率風險的情境解讀。支援視覺化圖表輸出。

把「獲利成長 × 財務狀況（金融環境）」映射成「投資時鐘」，判斷目前落在哪個象限、近期是順時針還是逆時針旋轉、以及相對於上一輪循環的位置差異。

以日本公債殖利率變化為觸發，量化「政府利息支出 / 稅收」負擔（含情境壓力測試），並判斷是否進入債務利息螺旋風險區。

從日本保險公司對超長期（10年以上）JGB 的淨買賣時間序列，自動產出「本月是否創紀錄淨賣出、連續淨賣出月數、期間累積淨賣出」等結論。

用公開市場數據檢查「利率波動率（MOVE）是否對利率事件（如 JGB 殖利率變動）不恐慌，並且是否領先帶動 VIX / 信用利差走低」。

使用公開市場資料量化驗證鉑/白金對巴西股市（EWZ）的長週期傳導/連動關係，輸出雙軸圖、領先落後分析、關聯強度分數與監控訊號。

以槓桿反向 ETF（做空）相對槓桿正向 ETF（做多）的交易占比，作為散戶風險偏好代理指標，評估 SPX 後續下行風險。

用勞力士市場指數（WatchCharts Rolex Market Index）作為高 β 的風險偏好／流動性代理，判讀「流動性改善但未到投機狂熱」的狀態

以「銀礦股價格 ÷ 白銀價格」的相對比率衡量礦業股板塊相對於金屬本體的估值區間（偏貴/偏便宜），並用歷史分位數與類比區間推導「底部/頂部」訊號與情境推演。

分析銀行貸款與存款之間的「信貸創造脫鉤」現象，追蹤存款的絕對收縮與回升軌跡，用以辨識聯準會緊縮政策在銀行體系內部的真實傳導效果。

從網路自動抓取礦業公司財務報表與營運揭露（產量、成本、資本支出），回算「礦業股/金屬本體比率」的基本面解釋與區間門檻（如 1.2/1.7），並輸出可重現的估值拆解（成本因子 / 槓桿因子 / 倍數因子 / 稀釋因子）。

以公開金屬價格 + 礦業成本指標（AISC/All-in cost/現金成本）計算「黃金/白銀礦業毛利率代理值」，並判斷當前是否處於歷史高/低檔區間。

計算交易成本對風險報酬比的非線性衰減影響。將固定佣金與點差整合為「成本密度」指標，揭示停損大小與策略效率的雙曲線關係，識別「獲利事件視界」閾值。

分析人口老化、債務動態、官僚膨脹與通膨稀釋交互作用下的「財政陷阱」風險，量化各國/地區的財政脆弱度並識別潛在的貨幣稀釋路徑

以 14 日指數平滑 ATR 偵測市場是否從秩序型趨勢轉為波動主導的擠壓（squeeze）行情，並輸出對技術位、停損、交易持有期的可行性評估。

檢查聯準會持有證券的未攤銷折價（Unamortized Discounts）是否出現與特定歷史危機期間相似的走勢模板，並用多指標交叉驗證是否真的屬於「金融壓力升高」而非單純會計/利率效果。

透過美國卡斯貨運指數 (CASS Freight Index) 的週期轉折，偵測美國通膨壓力是否進入放緩或反轉階段。用於判斷「通膨是否正在降溫」，並驗證市場對降息、通膨回落的宏觀敘事是否有實體經濟數據支撐。

以鈀金的先行轉向作為確認條件，檢驗白銀短期漲跌是否獲得工業景氣與風險情緒的同步支持，並標記缺乏鈀金參與度的失敗走勢。

以公開交易所庫存資料為核心，量化上海白銀庫存耗盡的方向、速度與加速度，並將其轉成可交易的供給緊縮訊號。

把多個股票估值指標統一轉成在過去百年歷史中的分位數，再合成一個總分，判斷目前是否處於歷史極端高估區間，並用歷史類比（如 1929、1965、1999）給出風險解讀。

計算資產價格相對長期指數成長趨勢線的偏離度，衡量當前是否處於歷史極端區間，並可選擇性地進行宏觀因子分析以判斷行情體質。

用美債殖利率曲線利差（如 2Y-10Y）建立「領先關係」，推估未來一段時間內成長股（Nasdaq 100）相對防禦股（Healthcare/XLV）的相對績效方向與幅度。

專注於 Google Trends 數據擷取與分析，使用 Selenium 模擬真人瀏覽器行為抓取數據，自動判定搜尋趨勢是否創下歷史新高（ATH）或出現異常飆升，並提供訊號分型（季節性/事件驅動/結構性轉變）。

彙整今日中國宏觀經濟新聞消息，從華爾街日報、36氪等來源抓取並篩選宏觀相關新聞，輸出雜誌風格的新聞摘要。適用於交易/研究開盤前快速掌握中國宏觀動態。

將鋰產業鏈（礦端 → 精煉化學品 → 電池與終端需求），整合為一套可運算的替代指標；再把這些指標映射到鋰主題 ETF（如 LIT）的成分暴露與長期價格走勢，形成可供決策的依據。

偵測「商品價格上漲、但對應實物 ETF/信託持倉卻下滑」的背離現象，並用多指標交叉驗證，評估是否存在實物供給緊張/交割壓力風險。

以全球鎳供給結構為核心，量化各國的主導程度（例如印尼）、主要礦區供給量、以及政策配額/減產情境對全球供需平衡與價格非對稱的影響。

用 COT 非商業部位變化，量化對沖基金在農產品期貨的資金流向，並把出口需求、USDA 數據、美元/原油/金屬等宏觀風向整合成可交易的敘事與訊號。

Track cumulative return of stocks/indices with multi-ticker comparison, index Top N ranking, and visualization. All comparisons use S&P 500 as the fixed benchmark.

自動比較美國 CPI（固定權重）與 PCE（動態權重）的通膨訊號，識別低波動高權重桶位的 PCE 上行風險。用於分析 Fed 關注的 PCE 是否正在 re-accelerate，即使 CPI 看似降溫。

在「美元／某貨幣失去儲備地位、黃金成為唯一錨」的假設下，用央行貨幣負債 ÷ 黃金儲備，推演「資產負債表可承受的隱含金價」，並輸出各國/各貨幣的槓桿程度、缺口與排名。

下載並解析 USDA 每月發布的 WASDE 報告，擷取所有主要商品（穀物、油籽、棉花、畜產品、糖）的供需平衡表。輸出標準化、可版本化的資料集，作為即時預測（nowcasting）的錨定基準。

用領先和同時指標建構景氣模型，並判讀兩種景氣階段：景氣擴張期 (Risk-On) 與景氣收縮期 (Risk-Off)，並根據理論給出 "撞冰山" 與 "下沉" 事件訊號。